ETF 投资组合回测工具
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Mar 1, 2024
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Assets Allocation
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之前分享了关于资产配置方案相关的笔记，最近也在思考怎么去看自己做好的资产配置实际表现到底是否足够好。一顿翻找后，找到一个工具。今天简单分享下 如何使用 portfolio visualizer 来回测资产配置方案
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Finance
之前分享了关于资产配置方案相关的笔记，最近也在思考怎么去看自己做好的资产配置实际表现到底是否足够好。一顿翻找后，找到一个工具。今天简单分享下 如何使用 portfolio visualizer 来回测资产配置方案。
本篇会涉及到关于“资产配置”的概念，没看过的小伙伴可以翻看我之前的“资产配置”系列笔记。
portfolio visualizer
网站工具非常丰富，涵盖了投资组合建模与回测、蒙特卡洛模拟、投资组合优化、因子模型以及战术资产配置模型。
今天主要用 “Backtest Portfolio” 里面的 “Backtest Asset Allocation” 这个工具，它可以让你按资产类别来进行配置和回测。
“Backtest Portfolio” 还有另外两个工具：
- Backtest Portfolio - 即投资组合回测，区别是这里可以具体到实际的股票和ETF等
- Backtest Dynamic Allocation - 动态资产配置回测，支持一段时间的动态比例配置，可以上传 csv，这个比较高级了，可以先不用
资产配置组合回测
点击 Backtest Portfolio 下的 Backtest Asset Allocation，就可以打开资产配置组合回测工具
针对底下的资产 Asset，每一个都可以选择具体的资产种类，例如美股整体，小盘股，国际股票等等，如下图：
仓位回测
点击 Backtest Portfolio 下的 Backtest Portfolio，就可以打开投资仓位组合回测工具。
类似前面的配置，但可以看到底下的 Assets 可以直接输入对应的 股票 / ETF 代码。
同样的，也可以多开不同的配比到不同的 Portfolio 中，进行横向对比。
结
这个工具虽然看上去界面非常简单，不像现代的网站有优雅的 UI，但提供的功能还是实打实的。也比较慷慨，免费的部分就能解决很多问题。
如果你看完我的资产配置的文章，还不知道实际应该怎么去配置，那么强烈推荐你试试这个。
