我给《股票魔法师》开发了一个计算器
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2024-11-25
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前两周有一天晚上,群内有群友在交流《股票魔法师》书中的内容。主要是针对以下这张表格:
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这张表格至少有两次出现在整个系列中,分别是:
  1. 《股票魔法师 I》第13章 P346
  1. 《股票魔法师 II》第三章 P76
《股票魔法师》是美国传奇人物 Mark Minervini 写的关于“趋势交易”的经典书目,作者 Mark 凭借它这套像魔法师一样选股,如手术刀般精准进入和离场的方法论,获得过全美交易冠军。是做趋势波段的必读书目。
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这张表格所在章节的内容主要讨论如何更科学更精确地确定你的“风险”和“收益”。
首先解释一下表格中的字段,从左往右:
  1. %回报:即每一次交易后你的收益百分比
  1. %亏损:即每一次交易后的亏损百分比
  1. 收益风险比:即 收益百分比 和 亏损百分比的比值,书中表格都是 2:1,可以自行根据左侧两列验算
  1. @30%平均成功率、@40%平均成功率、@50%平均成功率:这里是计算 10 次交易后的累积收益回报,30%、40%、50% 的意思是这 10 次中胜出(即盈利)的概率,10次的 30% 就是 3 次盈立,7次亏损,以此类推
书中举了一个例子:
如果你的收益风险比固定为 2:1,在 40% 的成功率下,可以看到最高的收益是高亮的那一行 10.20%,对应的 %回报 是 20%,%亏损 是 10%。
当你把%回报提高到 42%,查表可得,对应的 %亏损 为 21%,40% 成功率下的累积收益为 -1.16%。
结果会令人意外,因为盈亏比率和平均成功率都没变,%回报和%亏损翻倍后,累积收益反而从最好的 10.2% 变成负数,累积收益为亏损。作者想利用这个表格说明亏损的危险性,当你赚得多的时候,亏损也多,亏损最终会在几何级数上对抗你。

计算器

在我看书的时候,我觉得这个表格还不够直观,并且如果有了自己的交易数据之后,可能调整为自己的参数去估算,比如调盈亏比率,投资次数,成功率等等。那这张静态的表格就比较抽象了。于是花了几个小时写了一个计算器。
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打开后,页面上会有一份默认配置和默认的计算结果,这个默认参数与书中的表格一致,大家可以先对照一下。

使用方法

如上所说,页面中的所有参数都可以调整的,因为每个版本的书字段翻译不一致,你看到的书中字段名称可能有所差异,可自行理解变通一下。
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这两个参数控制整个表格的呈现行数,你可以框定一个 %盈利%亏损 范围,比如书中表格是 4% - 100%。“盈利计算间隔”指的是每一行的数值间隔,默认是 1%,意思是第一行是 4% 的话,那第二行是 5%,以此类推直到 100%。
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这两个参数设定方式同上,用于控制表格右侧的“平均胜率”列数与范围。
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最后两个参数比较好理解了,盈亏比即第三列的比率(细心的你会发现我没有让你设置第二列的%亏损,这是因为这一列是根据 %盈利这个比率值自动计算的)。累积交易次数,即表格右侧结果是根据多少次累积交易计算的。
在结果呈现上,我将每一个平均成功率下的最好收益和最差的亏损值都高亮出来了,绿色为最好,红色为最差:
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一挪迈的思考

开发完这个工具对于我自己的收获也是很多的,各项参数动起来后,结果更加令人震撼。这对于培养自己的正确交易观念,心态都是非常有帮助的。
比如,当把盈亏比换到 1:1,你会发现交易得越多,亏得也越干净。
希望这个小玩具,也能给你带来一些启发吧!
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