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“美味”期权回测
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做美股期权的小伙伴都知道 thinkorswim 的大名,几经转手,thinkorswim 现在已经属于嘉信理财了。当年 thinkorswim 的联合创始人 Tom Sosnoff 后来又创办了 Tastytrade
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就是这位一直带个帽子的大叔。
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Tastytrade 的软件可能是除 thinkorswim 外做期权最好用的替代了,毕竟也算一脉相承了…可惜的是外国人身份无法开户。
不过今天要说的不是 Tastytrade 这个券商,而是它旗下用于做投教的姊妹网站:tastylive 上面的期权回测工具,入口:https://www.tastylive.com/backtest 注册一个账号就可以使用,不需要开户。

tastylive backtest

登录进去后,你会看到如下界面
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交互感觉有点奇怪…不要惊讶… 首页进来只能看到它的更新历史。第一步,我们要在左上角的“Enter Symbol” 输入要回测的代码,我这里以 SPY 为例:
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到这个界面后就比较容易看懂了。左边是回测参数配置,从左到右,从上倒下,依次是:
  1. 回测时间区间
  1. 退出规则:是否提前退出、止损、止盈
  1. 期权策略:常见的策略或者自定义
  1. 期权参数:数量、delta、到期时间
设定好这些回测参数之后,点击下方红色按钮就会开始执行回测,等待执行完毕就可以在右侧看到结果:
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如图,可以看到结果中包含胜率、回测单数、最大亏损时间、最大盈利时间等等…

用途

相对于打开 thinkorswim 的 thinkback 或者 on demond 做回测,tasty 这个需要操作的点位少很多,相对更方便快捷。当然,也就看不到更多的细节。这个工具对于想快速看一下某个策略是否在设想的时间段有效,还是非常方便的。
比如,想看看在地缘事件突发的时候,什么策略更加能扛,那用这个工具回测就非常快速。
 
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