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做美股期权的小伙伴都知道 thinkorswim 的大名,几经转手,thinkorswim 现在已经属于嘉信理财了。当年 thinkorswim 的联合创始人 Tom Sosnoff 后来又创办了 Tastytrade
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F19f2e0dc-ef19-447e-8169-b84b23ea3001%2FUntitled.png?table=block&id=63bcd5c5-14bc-478a-befa-b6859468f08e&t=63bcd5c5-14bc-478a-befa-b6859468f08e&width=384&cache=v2)
就是这位一直带个帽子的大叔。
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F54c4def6-84c6-4dab-b020-bd24639c846e%2FUntitled.png?table=block&id=369de55a-8ec2-445a-92a0-9b86d2659f87&t=369de55a-8ec2-445a-92a0-9b86d2659f87&width=3388&cache=v2)
Tastytrade 的软件可能是除 thinkorswim 外做期权最好用的替代了,毕竟也算一脉相承了…可惜的是外国人身份无法开户。
不过今天要说的不是 Tastytrade 这个券商,而是它旗下用于做投教的姊妹网站:tastylive 上面的期权回测工具,入口:https://www.tastylive.com/backtest 注册一个账号就可以使用,不需要开户。
tastylive backtest
登录进去后,你会看到如下界面
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F16f1beea-4887-4c13-bbd2-bb82191e0911%2FUntitled.png?table=block&id=79cdc5f1-53c1-444e-a0eb-18c1266bc3e7&t=79cdc5f1-53c1-444e-a0eb-18c1266bc3e7&width=3838&cache=v2)
交互感觉有点奇怪…不要惊讶… 首页进来只能看到它的更新历史。第一步,我们要在左上角的“Enter Symbol” 输入要回测的代码,我这里以 SPY 为例:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Faeca3b52-3019-461c-8ec2-840e8a585784%2FUntitled.png?table=block&id=fccebd8a-d4e4-4d6a-a6ac-0cfa0144807c&t=fccebd8a-d4e4-4d6a-a6ac-0cfa0144807c&width=3834&cache=v2)
到这个界面后就比较容易看懂了。左边是回测参数配置,从左到右,从上倒下,依次是:
- 回测时间区间
- 退出规则:是否提前退出、止损、止盈
- 期权策略:常见的策略或者自定义
- 期权参数:数量、delta、到期时间
设定好这些回测参数之后,点击下方红色按钮就会开始执行回测,等待执行完毕就可以在右侧看到结果:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F307188f6-4acd-4413-9a93-718481e75a96%2FUntitled.png?table=block&id=5a397f67-2e07-492c-b46a-1c0b9ff1beaa&t=5a397f67-2e07-492c-b46a-1c0b9ff1beaa&width=3828&cache=v2)
如图,可以看到结果中包含胜率、回测单数、最大亏损时间、最大盈利时间等等…
用途
相对于打开 thinkorswim 的 thinkback 或者 on demond 做回测,tasty 这个需要操作的点位少很多,相对更方便快捷。当然,也就看不到更多的细节。这个工具对于想快速看一下某个策略是否在设想的时间段有效,还是非常方便的。
比如,想看看在地缘事件突发的时候,什么策略更加能扛,那用这个工具回测就非常快速。
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