分享一下我的期权投资 SOP
分享一下我的期权投资 SOP
我常做的期权策略实际上都是卖方策略,并且设置较大的安全边际。因此很多单子并不是当天看盘然后凭情绪下单的。 为了使自己严格遵守纪律,我给自己离了一下每天做期权的标准化流程。小红书上很流行用 SOP 这个词,跟个风吧。虽然这个词在之前的工作上已经用烂了。
期权和股票的波动率运用
期权和股票的波动率运用
最近开通了 A 股 期权账户,但是 A股 的期权交易 App 比较难用,只能说是完成了最基本的交易功能,对于我习惯看的一些指标数据需要到处翻。于是最近开始写一个期权喊单工具。 过程当中有不少数据的计算需要用到波动率,包括 HV、IV 等等。有些数据国内很少有工具提供,只能自己计算。趁机梳理一下这一堆常见的、和波动率相关的指标。
A股期权开户流程
A股期权开户流程
之前一直在做美股期权,今年拉的期权交流群中有不少群友在做A股的期权,了解了一下,最近去开了户,记录一下流程,方便有需要的朋友参考。
期权波动率偏斜 Volatility Skew
期权波动率偏斜 Volatility Skew
波动率偏斜是虚值期权(OTM)、平值期权(ATM)和实值期权(ITM)之间的隐含波动率(IV)差异。波动率偏斜受情绪和市场中特定期权的供需关系影响,提供了交易员和投资者更喜欢卖出看涨期权还是看跌期权的信息。